Дарина Лагода
Не получилось сегодня — получится завтра

Прогнозирование курса криптовалют при помощи искусственного интеллекта

Фото: Hello Crypto
Фото: Hello Crypto

Криптовалюта — это принципиально новый вид инвестиций, в котором инвесторы не могут быть уверены в будущем и всегда рискуют. Цифровая валюта зачастую использует технологию блокчейн (или другие децентрализованные средства обмена и ведения записей) для регистрации транзакций в защищенных от несанкционированного доступа регистрах.

Несмотря на то что криптовалюта существует относительно давно, подогретый к ней интерес вызвал резкий рост курса самой популярной криптоверсии — биткоина. Сегодня разработчики программного обеспечения и финансовые консультанты задаются вопросом: возможно ли использовать машинное обучение и ИИ для моделирования потенциального роста криптовалют и прогнозирования колебаний курса.

Возможности ИИ для прогнозирования курса криптовалюты

Начнем, пожалуй, с возможностей ИИ для развития и использования технологии.

Прогнозирование и управление с помощью ИИ-технологий в других областях

Есть много инвестиционных стратегий, которые следует учитывать, ведь они были созданы для облегчения работы специалистов определенных отраслей, и это факт. Роботизированные "консультанты" уже сейчас управляют активами, акциями и облигациями на миллиарды долларов. Поэтому, если мы можем управлять простыми активами и валютами, то, возможно, алгоритм торговли криптовалютой — не слишком далекая перспектива.

Фото: Agora Economics
Фото: Agora Economics

Наблюдение за образцами других новых товаров

Криптовалюта — это не единственный новый, волатильный инвестиционный актив. Хотя виртуальные монеты функционируют также, как и любая другая глобальная валюта,их волатильность намного больше, чем у других активов.Изучение этих шаблонов может стать предпосылкой для успеха.

Стабилизация криптовалюты и ее будущее

Криптовалюта в настоящее время нестабильна, а причиной всему неопределенность рынка и потребительское волнение. Однако маловероятно, что такая волатильность будет длиться вечно. Предполагая, что криптовалюта продолжит совершенствоваться, вполне вероятно, что она в конечном итоге стабилизируется и станет более предсказуемой, что упростит обработку алгоритмов.

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Высокий спрос на криптовалюту

Тот факт, что многие заинтересованы в криптовалюте (особенно биткоине), заставляет больше специалистов изучать эту область и предлагать продукты, которые делают торговлю проще и выгоднее. По крайней мере, одна платформа (VantagePoint), уже способна делать прогнозы относительно криптовалюты, сопоставляя курс биткоина с 30-ю инструментами для прогнозирования колебания цен.

Ограничения ИИ

Есть также некоторые ограничения, которые следует учитывать.

Ограниченность данных

Биткоину "от роду" всего несколько лет, а большинство других криптовалют "родились" всего несколько месяцев назад. В отличие от фондового рынка, который работает более 100 лет, для изучения крипторыка очень мало информации, ведь это принципиально новый вид инвестиций, поэтому говорить о достоверных долгосрочных прогнозах еще рано.

Человеческая инженерия

В настоящее время лучшие торговые алгоритмы по-прежнему являются продуктом человеческой деятельности, поэтому они ограничены вычислительными способностями человека. Если мы не понимаем, как работает рынок, как мы можем разработать алгоритм торговли или ИИ-технологию, которая может превзойти нас.

Фото: loxotrona.net
Фото: loxotrona.net

Технологические ограничения

Чем сложнее алгоритм машинного обучения, тем больше аппаратной и вычислительной мощности необходимо использовать. Например, одному из проектов DeepMind (AlphaGo*) понадобилось 1202 процессора и 176 GPU, что в 25 раз больше, чем однокомпьютерная версия алгоритма. Для такой крупной компании с высоким уровнем финансирования это легкое препятствие для преодоления. Но для начинающего предпринимателя или отдельного инженера по машинному обучению это может стать невыполнимой задачей.

* AlphaGo — это программа для игры в Го, разработкой которой занималась компания DeepMind (2015 год). AlphaGo стала первой в мире программой, которая выиграла матч без гандикапа у профигрока в го на стандартной доске 19×19.

Доверие общественности

Для разработки успешного алгоритма для торговли криптовалютами компания должна будет завоевать доверие общественности. Компания будет нести ответственность за то, что алгоритм должен работать лучше, чем если бы эту задачу выполнял человек. Пока вопросы о долгосрочной эффективности и принятии валюты со стороны государства и общественности не позволяют ей стать одним из основных игроков на международной арене.

Фото: WallpapersCraft
Фото: WallpapersCraft

Сможет ли ИИ определять рост или падение курса криптовалюты с большей точностью, чем человек? На данный момент ответ отрицательный, но это, безусловно, возможно, учитывая то, сколько усилий и времени брошено на достижение этой цели. До тех пор волатильность и непредсказуемость криптовалюты, скорее всего, останутся основной характеристикой это типа инвестиций.

Перевод с venturebeat.com